برای تشریح روششناسی این آزمونها، الگوی AR(1) خود رگرسیونی مرتبه اول استفاده می‌شود.

یکی از راه های اجتناب از رگرسیون کاذب، اطمینان از ایستایی داده ها است از اینرو قبل از تخمین مدل، خواص آماری داده های پانل، به لحاظ مانایی یا وجود ریشه واحد مورد بررسی قرار میگیرند.
۳-۷-۲ خود همبستگی داده ها
فرض دیگر مدل رگرسیون خطی، صفر بودن کواریانس بین اجزای خطا در طول زمان (یا به صورت مقطعی برای انواع داده‌ها) می‌باشد. به عبارت دیگر فرض فوق مبین این است که خطاها به یکدیگر وابسته نیستند. در صورتی که خطاها غیر همبسته نباشند، به این معنی است که خود همبسته هستند و یا به صورت پیاپی همبسته می‌باشند. بنابراین فرض مزبور نیازمند آزمون است.
ساده‌ترین آزمون خود همبستگی پسماندها، آزمون دوربین- واتسون است. دوربین- واتسون آزمونی برای خودهمبستگی مرتبه اول است، یعنی این آزمون تنها برای رابطه بین یک خطا و مقدار قبلی خودش می‌باشد. آماره دوربین واتسون بر یکی از سه مقدار مهم صفر، ۲ و ۴ دلالت دارد.
در صورتی که آماره دوربین- واتسون ۲ باشد، یعنی زمانی که هیچ‌گونه همبستگی بین پسماندها وجود ندارد. به طور کلی می‌توان گفت که اگر این آماره نزدیک عدد ۲ باشد، شواهد کمی دال بر خود همبستگی وجود دارد.
اگر آماره برابر صفر باشد، خودهمبستگی کامل مثبتی بین پسماندها وجود دارد.
همچنین اگر آماره دوربین- واتسون برابر با مقدار ۴ باشد، خودهمبستگی کامل منفی بین پسماندها وجود دارد.
البته آزمون‌های دیگری نیز مانند آزمون بروش- پادگان گادفری برای آزمون خود همبستگی وجود دارد. این آزمون عمومیت بیشتری نسبت به آزمون دوربین- واتسون داشته و می‌تواند در شرایط گسترده‌تری مورد استفاده قرار گیرد، زیرا دارای محدودیت‌های دوربین- واتسون به صورت شکلی از رگرسیون مرحله اول نمی‌باشد. در نرم‌افزارEviews آماره دوربین واتسون به صورت خودکار محاسبه می‌شود.
۳-۷-۳ آزمون نرمال بودن پسماندها
آزمون‌های مختلفی برای آزمون نرمال بودن متغیرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. آزمون جارک- برا، آندرسون- دارلینگ و ریان- جوینر از آن جمله هستند. که در این تحقیق از آزمون جارک- برااستفاده می شود. احتمال آماره جارک- برا برای متغیر وابسته بالای ۰۵/۰ بوده در نتیجه نرمال بوده و نیازی به نرمال کردن آنها نیست.
۳-۷-۴ ناهمسانی واریانس
در آمار دنباله‌ای، متغیرهای تصادفی که دارای واریانس‌های متفاوتی باشند ناهمسانی واریانس نامیده می‌شود. در مقابل به یک دنباله از متغیرهای تصادفی، واریانس همسان می‌گویند اگر دارای واریانس ثابتی باشند. در این تحقیق از آزمون بروش- پاگان گادفری، برای کشف ناهمسانی واریانس و با کمک نرم افزار Eviews 8 استفاده شده است. و از روش حداقل مربعات تعمیم یافته بجای روش حداقل مربعات معمولی برای رفع ناهمسانی استفاده می شود.
۳-۷-۵ بررسی وجود هم خطی^[۶۰]
در اقتصادسنجی همخطی زمانی اتفاق می افتد که دو یا بیش از دو متغیر توضیح دهنده (مستقل) دریک رگرسیون چندمتغیره نسبت به یکدیگر از همبستگی بالایی برخوردار باشند.در این تحقیق از روش VIF و با کمک از نرم افزارEviews 8 وجود یا عدم وجود همخطی بررسی می شود.

۳-۸ خلاصه فصل
در این فصل ابتدا در مورد نوع و روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و جامعه آماری تحقیق بحث شد. تمامی محاسبات و تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق نیز، با بهره گرفتن از نرم افزار های Excel وEviews 8 انجام خواهد شد. سپس در مورد فرضیه ها و متغیرهای تحقیق از جمله وابسته و مستقل توضیحاتی ارائه گردید. داده های تحقیق نیز از نوع داده های تلفیقی ایستا است. برای آزمون خود همبستگی داده ها از آزمون دوربین- واتسون استفاده می شود. در فصل چهارم نتایج تحقیق به تفصیل شرح داده می شود.
فصل چهارم:
تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
مقدمه
برای اتخاذ تصمیم مناسب و یا نتیجهگیری، اطلاعات جمعآوریشده باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. تجزیه و تحلیل بهعنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل عبارت است روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهشی، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه، هدایت میشود (دلاور، ۱۳۹۰، ص ۲۴۳).
در این فصل داده های جمع آوری شده مربوط به متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیات نیز مورد آزمون قرار می گیرند. همچنین، جداول اطلاعات آماری از متغیرهای اصلی مدل و برخی اطلاعات پایه ای در خصوص مدل تحقیق در این فصل ارائه گردیده و در نهایت، نتایج اجرای مدل رگرسیونی بیان خواهد شد.
۴-۱مطالعهی توصیفی داده های تحقیق
در فصول قبلی، متغیرهای مربوط به پژوهش معرفی شده است که خلاصهای از آن و اطلاعات نامگذاری متغیرهای مدل در جدول شماره ۴-۱ منعکس می باشد. در این قسمت برای ورود به مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات، آماره توصیفی داده ها شامل شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی و انحراف از قرینگی و همچنین آزمون جارک برا که توزیع نرمال پسماندها را تایید می کند، محاسبه گردیده و نتایج حاصل در جدول شماره ۴-۲ درج شده است.